PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOAT и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BOAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
64.86%
33.38%
BOAT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOAT:

0.11

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

BOAT:

0.31

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

BOAT:

1.04

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

BOAT:

0.11

^GSPC:

2.81

Коэф-т Мартина

BOAT:

0.28

^GSPC:

12.39

Индекс Язвы

BOAT:

9.45%

^GSPC:

1.93%

Дневная вол-ть

BOAT:

22.75%

^GSPC:

12.58%

Макс. просадка

BOAT:

-31.09%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BOAT:

-22.66%

^GSPC:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.11%.


BOAT

С начала года

1.14%

1 месяц

-12.11%

6 месяцев

-17.69%

1 год

1.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.111.90
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.312.54
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.35
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.112.81
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.2812.39
BOAT
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
1.90
BOAT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BOAT и ^GSPC

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.66%
-3.58%
BOAT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и ^GSPC

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.22%
3.64%
BOAT
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab