Сравнение BOAT с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BOAT с ^GSPC

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и S&P 500 (^GSPC).

BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOAT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BOAT и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BOAT

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOAT:

0.25

^GSPC:

1.59

Коэф-т Сортино

BOAT:

0.48

^GSPC:

2.16

Коэф-т Омега

BOAT:

1.06

^GSPC:

1.29

Коэф-т Кальмара

BOAT:

0.24

^GSPC:

2.40

Коэф-т Мартина

BOAT:

0.46

^GSPC:

9.79

Индекс Язвы

BOAT:

11.85%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

BOAT:

22.36%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

BOAT:

-31.09%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BOAT:

-17.77%

^GSPC:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%.

BOAT

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-5.27%

1 год

4.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOAT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOAT

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BOAT

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BOAT и ^GSPC

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BOAT

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и ^GSPC

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BOAT

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BOAT с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BOAT и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOAT и ^GSPC

BOAT

^GSPC

Сравнение BOAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BOAT и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество