PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOAT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOAT и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BOAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.97%
4.55%
BOAT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOAT:

0.25

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

BOAT:

0.48

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

BOAT:

1.06

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

BOAT:

0.24

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

BOAT:

0.52

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

BOAT:

10.50%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

BOAT:

22.11%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

BOAT:

-31.09%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BOAT:

-17.10%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%.


BOAT

С начала года

2.31%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-8.09%

1 год

3.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOAT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOAT
Ранг риск-скорректированной доходности BOAT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOAT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.251.74
Коэффициент Сортино BOAT, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.482.35
Коэффициент Омега BOAT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.32
Коэффициент Кальмара BOAT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.242.62
Коэффициент Мартина BOAT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.5210.82
BOAT
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.25
1.74
BOAT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BOAT и ^GSPC

Максимальная просадка BOAT за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.10%
-4.06%
BOAT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и ^GSPC

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.48%
4.57%
BOAT
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab